1、单笔交易仓位

    建议不超过账户总资金的5%-10%，避免因单一品种波动导致净值剧烈波动。例如，10万元账户，单笔交易最多用5000-10000元开仓。而高波动品种仓位进一步压缩至3%-5%，降低风险敞口。

2、总持仓杠杆

    根据品种波动率动态调整。例如，波动率较低的农产品（如豆粕、玉米）可控制在5倍杠杆以内；波动率较高的金属（如沪铜、沪镍）或能源品种（如原油、燃料油），杠杆不超过3倍。

3、保证金预留

    确保账户净值始终高于维持保证金要求。国内期货公司通常会在交易所保证金基础上加收2%-5%，需提前计算实际占用保证金。

    建议预留20%-30%的资金作为流动性缓冲，应对突发行情（如跳空缺口）或追加保证金需求。

4、流动性风险管理

    避免在流动性枯竭时段交易（如夜盘开盘初期、节假日前最后一个交易日），防止因滑点导致实际亏损扩大。

    对持仓量较小的非主力合约（如远月合约），需降低仓位或缩短持仓周期，避免因流动性不足无法平仓。

5、制动止损策略

    固定止损：

    根据品种波动率设定止损点（如日波动率的1.5-2倍）或关键价位止损（如重要支撑，前低、前高）跌破后无条件止损。

    动态止损：

    使用追踪止损（Trailing Stop）或移动止损（如价格每上涨1%，止损位上移0.5%），锁定利润并控制回撤。

    示例：在多头趋势中，将止损位从成本价逐步上移至保本价，再至浮盈的50%。

6、趋势为王，纪律为纲

    以趋势交易为主，避免逆势操作，如果要做逆势操作，需有明确技术信号以及严格限制仓位。资金管理不到位的本质就是对风险认知不够。

    期货市场的杠杆特性决定了其高风险属性，但爆仓并非不可预防。交易者需将风险意识融入每一笔交易，通过系统化的资金管理、止损机制和策略优化，才能在市场波动中实现长期生存与盈利。

    记住：杠杆是工具，而非赌具；趋势是朋友，而非敌人——唯有敬畏市场、严守纪律，方能避免成为爆仓的牺牲品。